트레이딩 봇, 1/1,000~1/100만분(초당)등의 시간차로 사고팔기

미국 명문 Cornell대학을 포함한 복수의 미국 대학들은 공동 연구를 통해서 "Flash Boys 2.0"이라는 초고속 아르곤(high-speed argon)의 거래(HFT:하이 프리퀀시 트레이딩)가 분산형 가상화폐 거래소(DEX)에서 횡행하고 있는 실태를 밝혔다고 블룸버그가 보도했다.

이 연구논문에 따르면 특별한 프로그래밍이 이뤄진 이 거래봇은 초고속 처리로 일반 투자자의 주문이 체결 직전 주문을 내고 순식간에 반대결제를 함으로써 차익을 얻는 이른바 ‘프론트 러닝’이다.

HFT는 1,000분의 1초(ms)과 100만분의 1초(μ s)등의 시간차로 일반 투자가가 알아채지 못할 정도의 속도로 강제로 주문이 넣어지는 초고속 매칭으로 알려졌다.

이런 수법은 증시 등 전통 금융시장에서 명확히 금지됐고, ‘플래시 보이스’가 월가에서 한때 번성했던 ‘아르곤 트레이더’를 연구한 금융저널 마이클 루이스가 명명한 것이다.

가상통화시장에서는 전통금융시장과 비교해 국제적인 규제면도 현시점에서는 미흡하며 이 같은 불합리한 거래 등이 더 많이 횡행하고 있을 가능성이 지적되고 있다.

- DEX의 사례 -

Cornell대가 지적하는 이 거래 활동은 DEX에서 빈번히 진행되고 있지만 중앙집권형 증권형 거래소에서도 비슷한 일이 벌어질 가능성도 낮지는 않다.

같은 대학의 Ari Juels 교수는, "중앙 집권형 거래소에서의 실태까지는 판명되어 있지 않지만, DEX의 사례로부터 추정하면, 이러한 불법적인 거래가 수십억 달러(수천억엔)에 상당하는 가능성도 있다."라고 그 심각함을 강조했다.

또한 보고서는 봇 프로그램에 대해 "DEX의 구조결함으로 블록체인의 보안을 위협할 가능성이 있다"고 비판하고 있다.

이 연구자는 2018년 10월보다 6개 봇(Etherdelta·Bancor·0x v1.0x v2, Tokenstore·Kyber)을 실시간 추적을 벌인 결과 프런트 러닝 Etherdelta나 Bancor은 하루 20만달러의 폭리를 취하고 있었다고 밝혔다.

 

이지나 기자 (news@dailycoinews.com)의 기사 더 보기

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